Wynagrodzenie premium w handlu opcjami

Opcja Premium BREAKING DOWN Opcja Premium Inwestorzy, którzy piszą połączenia lub kupują, wykorzystują premie opcji jako źródło bieżących dochodów zgodnie z szerszą strategią inwestycyjną, aby zabezpieczyć całość lub część portfela. Ceny opcji notowane na giełdzie, takie jak Chicago Board Options Exchange (CBOE), są z reguły uważane za składki, ponieważ same opcje nie mają wartości bazowej. Składniki premii opcyjnej obejmują jej wartość wewnętrzną. jego wartość czasową i implikowaną zmienność bazowego składnika aktywów. Gdy opcja zbliża się do daty wygaśnięcia, wartość czasu zbliży się do wartości 0, podczas gdy wartość wewnętrzna będzie ściśle odzwierciedlać różnicę między ceną bazową papierów wartościowych a ceną realizacji kontraktu. Czynniki wpływające na opcję Premium Głównymi czynnikami wpływającymi na cenę opcji są: cena bazowa papierów wartościowych, stopa zwrotu z inwestycji, okres użytkowania opcji oraz zmienność implikowana. Wraz ze zmianą ceny papierów wartościowych zmienia się premia opcyjna. Wraz ze wzrostem bazowej ceny papierów wartościowych wzrasta premia opcji kupna, ale premia opcji sprzedaży maleje. W miarę spadku bazowej ceny papierów wartościowych wzrasta premia opcji sprzedaży, a w przypadku opcji kupna jest odwrotnie. Moneyness wpływa na premię opcyjną, ponieważ wskazuje, jak daleko bazowa cena papieru zabezpieczającego jest od określonej ceny wykonania. Jako opcja staje się dalej w pieniądzu, premia opcyjna zwykle rośnie. Odwrotnie, premia opcyjna maleje, gdy opcja staje się coraz bardziej obca. Na przykład, gdy opcja staje się dalej niedostępna, premia opcji traci wewnętrzną wartość, a wartość wynika przede wszystkim z wartości czasu. Czas do wygaśnięcia lub okres użytkowania wpływa na wartość czasu lub wartość zewnętrzną części premii opcyjnej. Gdy opcja zbliża się do daty wygaśnięcia, premia oparta jest głównie na wartości wewnętrznej. Na przykład, opcje deep out of the money, które wygasają w ciągu jednego dnia handlu, zwykle mają wartość 0 lub są bardzo zbliżone do 0. Implied Volatility Domniemana zmienność pochodzi od ceny opcji, która jest podłączona do modelu wyceny opcji aby wskazać, jak niestabilna może być cena akcji w przyszłości. Co więcej, wpływa na zewnętrzną wartość premii opcyjnych. Jeśli inwestorzy są długimi opcjami, wzrost implikowanej zmienności zwiększyłby wartość. Jest odwrotnie, jeśli implikowana zmienność maleje. Załóżmy na przykład, że inwestor jest jedną długą opcją kupna z annualizowaną zmiennością implikowaną równą 20. W związku z tym, jeżeli zmienność implikowana wzrośnie do 50 w okresie trwania opcji, premia z tytułu opcji kupna zyskałaby na wartości. Cena opcji Opcja Mogłeś odnieść sukces pokonując rynek, handlując zapasami, stosując zdyscyplinowany proces przewidujący dobry ruch w górę lub w dół. Wielu przedsiębiorców także zyskało zaufanie do zarabiania na giełdzie poprzez identyfikację jednego lub dwóch zapasów, które wkrótce mogą sprawić, że duży ruch. Jeśli jednak nie wiesz, jak wykorzystać ten ruch, możesz pozostać w kurzu. Jeśli to brzmi jak ty, to może czas, aby rozważyć użycie opcji do odtworzenia następnego ruchu. W tym artykule zbada się kilka prostych czynników, które należy wziąć pod uwagę, jeśli planujesz wykupić opcje, aby skorzystać z ruchów zapasów. Opcjonalne ceny Przed wejściem do świata opcji handlowych inwestorzy powinni dobrze zrozumieć czynniki decydujące o wartości opcji. Obejmują one bieżącą cenę akcji, wartość wewnętrzną. czas do wygaśnięcia lub wartość czasu. zmienność. stopy procentowe i dywidendy pieniężne. (Jeśli nie wiesz o tych blokach konstrukcyjnych, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi opcji podstawowych i opcji cenowych). Istnieje kilka modeli wyceny opcji używających tych parametrów w celu określenia wartości rynkowej opcji. Spośród nich najbardziej popularny jest model Blacka-Scholesa. Pod wieloma względami opcje są takie same jak inne inwestycje, które trzeba zrozumieć, co decyduje o ich cenie, aby wykorzystać je w celu skorzystania z ruchów na rynku. Główne czynniki wpływające na cenę opcji Zacznijmy od głównych czynników wpływających na cenę opcji: bieżąca cena akcji, wartość wewnętrzna, czas do wygaśnięcia lub wartość czasowa oraz zmienność. Obecna cena akcji jest dość oczywista. Ruch ceny zapasów w górę iw dół ma bezpośredni, choć nie równy wpływ na cenę opcji. Gdy cena akcji rośnie, tym bardziej prawdopodobne jest, że cena opcji kupna wzrośnie, a cena opcji sprzedaży spadnie. Jeśli cena akcji spadnie, to odwrócenie najprawdopodobniej nastąpi do ceny połączeń i stawia. (Aby zapoznać się z tematem, zobacz ESO: przy użyciu modelu Blacka-Scholesa.) Wartość wewnętrzna Wartość wewnętrzna to wartość, którą miałaby dana opcja, gdyby została wykonana dzisiaj. Zasadniczo wartość wewnętrzna to kwota, za jaką cena strajku opcji jest w pieniądzu. Jest to część ceny opcji, która nie została utracona z powodu upływu czasu. Następujące równania mogą być użyte do obliczania wewnętrznej wartości opcji połączenia lub wprowadzenia: Opcja Call Intrinsic Value Instrumenty bazowe Cena bieżąca Call Strike Cena Put Option Intrinsic Value Podaj cenę Strike Akcje Bazowe Aktualna cena Wewnętrzna wartość opcji odzwierciedla efektywne korzyść wynikająca z natychmiastowego skorzystania z tej możliwości. Zasadniczo jest to wartość minimalna opcji. Opcje handlujące pieniędzmi lub z pieniędzy nie mają wartości wewnętrznej. Na przykład, powiedzmy, że akcje General Electric (GE) sprzedają na poziomie 34,80. Opcja kupna GE 30 miałaby wartość wewnętrzną 4,80 (34,80 30 4,80), ponieważ posiadacz opcji może skorzystać z opcji zakupu akcji GE po cenie 30, a następnie obrócić się i automatycznie sprzedać je na rynku za 34,80 - zysk 4,80. W innym przykładzie opcja wywołania GE 35 będzie miała wewnętrzną wartość zerową (34.80 35 -0.20), ponieważ wartość wewnętrzna nie może być ujemna. Warto również zauważyć, że wartość wewnętrzna również działa w ten sam sposób dla opcji put. Na przykład opcja sprzedaży GE 30 będzie miała wartość wewnętrzną równą zero (30 34.80 -4.80), ponieważ wartość wewnętrzna nie może być ujemna. Z drugiej strony, opcja wprowadzenia GE 35 miała wewnętrzną wartość 0,20 (35 34,80 0,20). Wartość czasu Wartość czasowa opcji to kwota, o jaką cena dowolnej opcji przekracza wartość wewnętrzną. Jest to bezpośrednio związane z tym, ile czasu ma opcja, aż do jej wygaśnięcia, a także zmiennością akcji. Formuła obliczania wartości czasowej opcji to: Wartość czasowa Opcja Cena Intrinsic Value Im dłuższy czas opcji, tym większe prawdopodobieństwo, że skończy się na tym pieniądzu. Składnik czasowy opcji rozkłada się wykładniczo. Rzeczywiste wyprowadzenie wartości czasowej opcji jest dość skomplikowanym równaniem. Zasadniczo opcja traci jedną trzecią jej wartości w pierwszej połowie swojego życia i dwie trzecie w drugiej połowie swojego życia. Jest to ważna koncepcja dla inwestorów papierów wartościowych, ponieważ im bliżej do wygaśnięcia, tym bardziej ruch w zabezpieczeniach bazowych jest potrzebny, aby wpłynąć na cenę opcji. Wartość czasu jest często określana jako wartość zewnętrzna. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj "Znaczenie wartości czasu"). Wartość czasu to w zasadzie premia za ryzyko, którą sprzedawca opcji musi zapewnić nabywcy opcji, prawo do kupna za sprzedane akcje do daty wygaśnięcia opcji. To jest jak ubezpieczenie premii opcji, tym większe ryzyko, tym wyższy koszt zakupu opcji. Patrząc ponownie na powyższy przykład, jeśli GE jest na cenie 34,80, a opcja wykupu GE 30 w terminie jednego miesiąca do wykupu wynosi 5, wartość czasowa opcji wynosi 0,20 (5,00 - 4,80 0,20). Tymczasem, przy obrotach GE na poziomie 34,80, wartość opcji kupna w modelu GE 30 na poziomie 6,85 z terminem wygaśnięcia wynoszącym dziewięć miesięcy wynosi 2,05. (6,85 - 4,80 2,05). Zauważ, że wartość wewnętrzna jest taka sama, a cała różnica w cenie tej samej opcji ceny wykonania jest wartością czasu. Wartość czasu opcji jest również wysoce uzależniona od zmienności, w jakiej rynek spodziewa się, że zapasy będą wyświetlane do wygaśnięcia. W przypadku akcji, w przypadku których rynek nie przewiduje dużego wzrostu akcji, wartość opcji w czasie będzie względnie niska. Odwrotnie jest w przypadku bardziej niestabilnych zapasów lub tych z wysoką beta. głównie ze względu na niepewność cen na akcje przed wygaśnięciem opcji. W poniższej tabeli można zobaczyć przykład GE, który został już omówiony. Pokazuje cenę transakcyjną GE, kilka cen strajku oraz wewnętrzne i czasowe wartości opcji połączeń i wprowadzania. General Electric jest uważany za stado o niskiej lotności z beta wynoszącym 0,49 dla tego przykładu. Amazon Inc. (AMZN) jest o wiele bardziej lotną akcją z beta 3,47 (patrz rysunek 2). Porównaj opcję połączeń GE 35 z dziewięciomiesięcznym terminem wygaśnięcia z opcją AMZN 40 z terminem wygaśnięcia dziewięciu miesięcy. GE ma tylko 0.20, aby podnieść się, zanim pojawi się na pieniądzu, podczas gdy AMZN ma 1.30, by podnieść się, zanim pojawi się pieniądze. Wartość czasu tych opcji wynosi 3,70 dla GE i 7,50 dla AMZN, co wskazuje znaczną premię na opcję AMZN ze względu na niestabilność akcji AMZN. Rysunek 2: Amazon (AMZN) To sprawia, że ​​- sprzedawca opcji GE nie spodziewa się znacznej premii, ponieważ kupujący nie spodziewają się, że cena akcji znacznie się zwiększy. Z drugiej strony, sprzedawca opcji AMZN może spodziewać się wyższej premii ze względu na niestabilność akcji AMZN. Zasadniczo, kiedy rynek uważa, że ​​akcje będą bardzo zmienne, wartość czasu opcji wzrasta. Z drugiej strony, gdy rynek wierzy, że zapas będzie mniej zmienny, wartość godziwa opcji spadnie. To właśnie oczekiwanie przez rynek przyszłej zmienności zapasów ma kluczowe znaczenie dla ceny opcji. (Ciąg dalszy czytać na ten temat w ABCs Of Option Volatility). Efektem zmienności jest głównie subiektywna i trudna do ilościowania. Na szczęście istnieje kilka kalkulatorów, które mogą pomóc w oszacowaniu niestabilności. Aby to uczynić, jeszcze bardziej interesujące jest również kilka rodzajów niestabilności - z domniemanym i historycznym najbardziej zauważonym. Kiedy inwestorzy patrzą na zmienność w przeszłości, nazywa się to zmiennością historyczną lub zmiennością statystyczną. Zmienność historyczna pomaga określić możliwą wielkość przyszłych ruchów akcji bazowych. Statystycznie dwie trzecie wszystkich zdarzeń cen akcji będzie się odbywało w przedziale plus lub minus jeden odchylenie standardowe akcji przez określony okres czasu. Historyczna zmienność wygląda z czasem, aby pokazać, jak zmienny był rynek. Pomaga to inwestorom, którzy decydują się, która cena wykonania jest najbardziej odpowiednia, aby wybrać konkretną strategię, którą mają na uwadze. (Aby uzyskać więcej informacji na temat zmienności, zobacz Używanie zmienności historycznej w celu oszacowania przyszłego ryzyka oraz zastosowań i ograniczeń zmienności). Zmienność implikowana wynika z aktualnych cen rynkowych i jest stosowana w modelach teoretycznych. Pomaga ustalić aktualną cenę istniejącej opcji i pomaga graczom opcji w ocenie potencjału handlu opcjami. Implikowana zmienność określa, jaką opcję handlowcy spodziewają się przyszłej niestabilności. Jako taka implikowana zmienność jest wskaźnikiem aktualnego nastrojów na rynku. Nastroje te zostaną odzwierciedlone w cenie opcji pomagających inwestorom opcji w ocenie przyszłej zmienności opcji i akcji w oparciu o bieżące ceny opcji. The Bottom Line Inwestor giełdowy, który jest zainteresowany wykorzystaniem opcji do przechwytywania potencjalnego ruchu w magazynie, musi zrozumieć, w jaki sposób opcje są wyceniane. Poza podstawową ceną akcji, kluczową determinantą ceny opcji jest jej wewnętrzna wartość - kwota, o którą cena wykonania opcji jest w pieniądzu - i jej wartość czasowa. Wartość czasu jest związana z czasem, jaki upłynął od chwili jego wygaśnięcia i niestabilności opcji. Zmienność jest szczególnie interesująca dla podmiotu gospodarczego, który chce wykorzystać opcje, aby uzyskać dodatkową korzyść. Historyczna zmienność zapewnia inwestorowi względną perspektywę wpływu zmienności na ceny opcji, a obecne wyceny opcji zapewniają zmienność implikowaną, której rynek oczekuje w przyszłości. Znajomość bieżącej i oczekiwanej zmienności, która jest w cenie opcji jest niezbędna dla każdego inwestora, który chce wykorzystać przewagę ceny akcji. Artykuł 50 stanowi klauzulę negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Wstępna oferta na zbankrutowane aktywa spółki od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę. Z puli licytujących. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Zasada wymaga. Opłaty Premium Cena zapłacona za nabycie opcji. Znany również po prostu jako cena opcji. Nie mylić z ceną wykonania. Cena rynkowa, zmienność i pozostały czas są głównymi siłami determinującymi premię. Składka na opcje składa się z dwóch składników, które są wartością wewnętrzną i wartością czasową. Wartość wewnętrzna Wartość wewnętrzna jest ustalana na podstawie różnicy między bieżącą ceną transakcyjną a ceną wykonania. Tylko opcje pieniężne mają wartość wewnętrzną. Wartość wewnętrzną można obliczyć dla opcji pieniężnych, uwzględniając różnicę między ceną wykonania a bieżącą ceną transakcyjną. Opcje dostępne za pieniądze nie mają żadnej wartości wewnętrznej. Wartość czasu Opcjonalna wartość czasu zależy od czasu pozostającego do wykonania opcji, niewykonalności opcji, a także od zmienności rynkowej ceny bazowej papierów wartościowych. Wartość czasowa opcji zmniejsza się, gdy zbliża się data jej wygaśnięcia i staje się bezwartościowa po tej dacie. Zjawisko to znane jest jako rozpad w czasie. Jako takie, opcje również marnują zasoby. Dla opcji in-the-money. Wartość czasu można obliczyć, odejmując wartość wewnętrzną od ceny opcji. Wartość czasu maleje, gdy opcja idzie głębiej w pieniądze. Dla opcji out-of-the-money. ponieważ istnieje zerowa wartość wewnętrzna, cena opcji wartości czasu. Zazwyczaj większa zmienność powoduje wzrost wartości czasu. Zasadniczo wartość czasu wzrasta wraz ze wzrostem niepewności wartości opcji przy wygaśnięciu. Wpływ dywidend na wartość czasową Wartość czasowa opcji kupna na wysokich stanach dywidend gotówkowych może zostać zdyskontowana, a podobnie wartość czasowa opcji sprzedaży może być zawyżona. Aby uzyskać więcej informacji na temat wpływu dywidend na wyceny opcji, przeczytaj ten artykuł. Gotowe do rozpoczęcia handlu Twoje nowe konto handlowe jest natychmiast finansowane z 5000 wirtualnych pieniędzy, które można wykorzystać do przetestowania strategii handlowych za pomocą platformy wirtualnej platformy OptionHouses bez ryzyka utraty ciężko zarobionych pieniędzy. Po rozpoczęciu handlu na prawdziwe wszystkie transakcje wykonywane w ciągu pierwszych 60 dni będą wolne od prowizji do 1000 To jest ograniczona oferta czasowa. Zrób teraz możesz również lubić kontynuować czytanie. Zakup straddles to świetny sposób na zarabianie. Wiele razy, luki w cenie akcji w górę iw dół po kwartalnym sprawozdaniu z zarobków, ale często kierunek ruchu może być nieprzewidywalny. Na przykład sprzedaż może mieć miejsce, nawet jeśli raport o zarobkach jest dobry, jeśli inwestorzy oczekiwali świetnych wyników. Czytaj. Jeśli jesteś bardzo uparty w konkretnym magazynie na dłuższą metę i chce zakupić czas, ale uważasz, że jest nieco zawyżony w tej chwili, możesz rozważyć pisanie opcji put na akcje jako środka do jej nabycia zniżka. Czytaj. Znane również jako opcje cyfrowe, opcje binarne należą do specjalnej klasy egzotycznych opcji, w której przedsiębiorca opcyjny spekuluje wyłącznie w kierunku podstawy w stosunkowo krótkim okresie czasu. Czytaj. Jeśli inwestujesz styl Peter Lynch, starając się przewidzieć następny wielobarwnik, chcesz dowiedzieć się więcej o LEAPS i dlaczego uważam, że są świetną opcją na inwestowanie w następny Microsoft. Czytaj. Dywidendy gotówkowe wyemitowane przez akcje mają duży wpływ na ich ceny opcji. Wynika to z faktu, że w dacie wypłaty dywidendy oczekuje się, że cena bazowa spadnie o dywidendę. Czytaj. Alternatywą dla pisania połączeń telefonicznych, można wprowadzić rozmowy abonamentowe o podobnym potencjale zysku, ale przy znacznie mniejszym zapotrzebowaniu na kapitał. Zamiast utrzymywać bazowy zapas w strategii objętej usługą, alternatywa. Czytaj. Niektóre zapasy wypłaty dywidend co kwartał. Jeśli nie posiadasz akcji przed dniem dywidendy, kwalifikujesz się do dywidendy. Czytaj. Aby osiągnąć wyższe zyski na giełdzie, poza wykonaniem większej liczby zadań domowych w firmach, które chcesz kupić, często konieczne jest większe ryzyko. Najczęstszym sposobem na to jest kupno zapasów na marginesie. Czytaj. Opcje obrotu w ciągu dnia mogą być skuteczną, zyskowną strategią, ale trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy, które trzeba wiedzieć, zanim zaczniesz używać opcji dziennego obrotu. Czytaj. Dowiedz się więcej o współczynniku call call, jego sposobie i sposobie wykorzystania jako kontrowersyjnego wskaźnika. Czytaj. Parytet sprzedaży na zlecenie jest ważną zasadą w wycenie opcji wskazanej przez Hansa Stoll w jego tekście, Relacja między ceną kupna a ceną kupna, w 1969 r. Stwierdza, że ​​premia opcji kupna pociąga za sobą pewną uczciwą cenę za odpowiednią opcję sprzedaży mając taką samą cenę strajku i datę wygaśnięcia, i vice versa. Czytaj. W handlu opcjami można zauważyć użycie pewnych greckich alfabetów, takich jak delta lub gamma w opisie zagrożeń związanych z różnymi pozycjami. Są znani jako greeks. Czytaj. Ponieważ wartość opcji na akcje zależy od ceny akcji bazowej, warto obliczyć wartość godziwą akcji, stosując technikę znaną jako dyskontowane przepływy pieniężne. Czytaj. Opcja Premium Kalkulator Sprawdź tutaj dla indeksu stabilności NBE StockIndex (sprawdź raport CSV o nie zmienności na dobę) Jak opcjonalne są premie (ceny) Choć podaż i popyt ostatecznie decydują o cenach opcji, kilka czynników ma znaczący wpływ na premie opcyjne, które są punktowe Cena aktywów bazowych Cena wykonania opcji Opcja zmienności na rynkach bazowych. Czas pozostały do ​​wygaśnięcia Stopa wolna od ryzyka Dywidenda (tylko w przypadku opcji na akcje) Cena opcji jest opcją Grecy nie są łatwe do wyliczenia ręcznie. Formuła jest skomplikowana, a dla opcji stylu europejskiego (tj. Opcje, które można wykonać dopiero po upływie terminu ważności) formuła8217 są podane w formule Black and Scholes. Możesz również wyświetlić podgląd tego Kalkulatora opcji, klikając przycisk Podgląd poniżej. Kalkulator opcji jest darmowy, elegancki i łatwy w obsłudze. Wymagany Rząd Federalny USA Zastrzeżenie CTFC Reguła 4.41 Obligacje futures zawierają znaczne ryzyko i nie są odpowiednie dla każdego inwestora. Inwestor mógł potencjalnie stracić wszystko lub więcej niż początkowe inwestycje. Kapitałem ryzyka jest pieniądze, które można utracić, nie narażając się na niebezpieczeństwo finansowe ani styl życia. Uwzględniaj tylko kapitał podwyższonego ryzyka, który powinien być wykorzystany do obrotu, a tylko osoby o wystarczającym kapitale podwyższonego ryzyka powinny rozważyć handel. Dotychczasowe wyniki niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. CTFC RULE 4.41 WYNIKI W ZAKRESIE HYPOTETYCZNYCH LUB SYTUROWANYCH WYNIKÓW WYKONANIA WYRAŻONYCH OGRANICZAŃ. NIE PRZEWIDZIEĆ, ŻE INNE WYNIKI WYDAJNOŚCI WYDAJNOŚCI, SYTUROWANE WYNIKI NIE NINIEJSZE RACHUNKOWOŚCI. Także od czasu, w którym targi nie zostały zrealizowane, rezultaty mogą być niższe lub niższe w odniesieniu do skutków, jeśli jakiekolwiek są pewne czynniki rynkowe, takie jak płynność. SYMBOLE PROGRAMY TRADYCYJNE W OGÓLNYCH MOGĄ ZOSTAĆ FUNKCJONOWANE Z FUNKCJONAMI, KTÓREGO ZOSTAJE ZAPROPONOWANE ZE ŚWIADECTWO HINDSIGHT. ŻADNA OŚWIADCZENIE ZOSTAŁO WYKONANE, ŻE JAKĄKOLWIEK KONTO LUB JEST LIKWIDOWANE DO OSIĄGNIĘCIA ZYSKU LUB STRATY, PODLEGAJĄCE TEN TEMAT. Wszystkie branże, wzory, wykresy, systemy itp. Omówione w tej witrynie lub reklamie są jedynie ilustracyjne i nie są interpretowane jako szczegółowe zalecenia doradcze. Wszystkie przedstawione tu pomysły i materiały służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Żaden system ani metodologia handlu nigdy nie zostały opracowane, które mogą zagwarantować zyski lub zapobiegać stratom. Opinie i przykłady użyte w niniejszym dokumencie to wyjątkowe wyniki, które nie dotyczą przeciętnych osób i nie mają na celu reprezentowania ani gwarantowania, że ​​każdy osiągnie te same lub podobne wyniki. Handel oparty na systemie Trend Metoda odbywa się na własne ryzyko na własne konto. To nie jest oferta zakupu lub sprzedaży kontraktów futures. Copyright 2018 Marketcalls Usługi finansowe Pvt Ltd middot Wszystkie prawa zastrzeżone middot i nasza mapa serwisu middot Wszystkie znaki towarowe firmy Logos należą do ich odpowiednich właścicieliDobre danych i informacji są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są przeznaczone do celów handlowych. Ani strona marketcalls. in ani żaden z jej promotorów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub opóźnienia w treści ani o działania podjęte na ich podstawie.