Łącząc średnią dmi i średnią

Mniejsze transakcje, lepsze wyniki Łącząc średnią i przeciętną mobilność dla systemu handlu emisjami EurUsd przez Rombout Kerstens Oto prosty system tendencji, w którym zyski są realizowane w stosunkowo niewielkiej liczbie lukratywnych transakcji. W świecie, w którym jesteśmy zatłoczeni informacjami, faktycznie niemożliwe jest, aby inwestorzy mogli wybrać dane, których potrzebują. System handlowy oparty na analizie technicznej zakłada, że ​​wszystkie dostępne dane zostały przetworzone w historii cen. System opiera się na tej analizie. Znane ilości informacji zostały zapisane w analizie technicznej i handlu systemami, co oznacza, że ​​przeszukiwanie danych w celu wybrania techniki odpowiadającej wymaganiom może zakończyć się długotrwałym poszukiwaniem. Moja rada Zacznij proste mdash itrsquoll wkrótce się skomplikuje. Handel systemami, zalety i wady Inwestorzy często wybierają w sposób niedyskryminujący z szerokiego wachlarza wskaźników i wybierają swap wskaźników impulsywnie, czasami nawet w czasie, często powodując rozczarowanie. Tak więc nadszedł czas na bardziej zdyscyplinowane i systematyczne podejście. Skuteczna strategia techniczna sugeruje, że obiektywne punkty wejścia umożliwiają wyeliminowanie emocji podczas pozycjonowania mdash pod warunkiem, że masz wystarczająco dużo zaufania do systemu handlowego, aby zapewnić jego skuteczne zastosowanie. Handel ma również swoje wady. Czasami system będzie zajmował stanowiska, które są sprzeczne z panującym na rynku klimatem. Nawet najbardziej utwardzeni handlowcy systemów będą trudno przeciwstawić się interwencji w tym punkcie. Morale może być również podważone przez szereg strat. Pięć kolejnych transakcji utraty może być źródłem znacznej frustracji nie tylko finansowo, ale również intelektualnie. To te chwile, które wymagają dyscypliny, aby pozostać kursem. Obecnie nie wiele inwestorów inwestuje tylko w kilka funduszy, a znaczenie rozpowszechniania ryzyka jest obecnie powszechnie uznawane. Ta zasada nie ma najmniejszego znaczenia dla handlu systemem. Nie zaleca się umieszczania wszystkich jaj w jednym koszyku, więc możesz używać wielu systemów. Czyniąc to nie tylko jeden system może zrekompensować straty innego użytkownika, może również zmniejszyć ryzyko konieczności płacenia bardzo kosztem za złe decyzje. Rysunek 1: ruchome sygnały średnie i dmi. Dolna sekcja ldquorhkMADMI (30,14) rdquo zawiera sygnały z połączonych wskaźników. Sygnały a, b, c i d są sygnałami kompozytowymi zgodnie z zasadami. Pozostałe strzałki sygnału są fałszywymi ruchami z jednego wskaźnika, które nie są potwierdzone przez inne. Dodanie dodatkowego wskaźnika zmniejsza liczbę transakcji. Kontynuowano w sierpniowym wydaniu technicznej analizy zapasów i towarów giełdowych z artykułu pierwotnie opublikowanego w sierpniowym numerze magazynu Technical Analysis of Stocks i magazynów towarowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. copy Copyright 2009, Analiza techniczna, Inc. Stocks Commodities V. 27: 8 (20-25): Łączenie DMI i ruchomej średniej dla systemu handlu EURUSD przez Rombout Keerstens Opis produktu Łączenie DMI i ruchomej średniej dla systemu handlu EURUSD przez Rombout Keerstens Oto prosty system trendów, w którym zyski są realizowane w stosunkowo niewielkiej ilości lukratywnych transakcji. W świecie, w którym jesteśmy zatłoczeni informacjami, faktycznie niemożliwe jest, aby inwestorzy mogli wybrać dane, których potrzebują. System handlowy oparty na analizie technicznej zakłada, że ​​wszystkie dostępne dane zostały przetworzone w historii cen. System opiera się na tej analizie. Znane ilości informacji zostały zapisane w analizie technicznej i handlu systemami, co oznacza, że ​​przeszukiwanie danych w celu wybrania techniki odpowiadającej wymaganiom może zakończyć się długotrwałym poszukiwaniem. Moja rada Zacznij proste, wkrótce wkrótce się wkurzy. SYSTEM TRADING, PROS I CONS Inwestorzy często wybierają niedbale z szerokiego wachlarza wskaźników i wybierają swap wskaźników impulsywnie, czasami nawet w czasie, często powodując rozczarowanie. Tak więc nadszedł czas na bardziej zdyscyplinowane i systematyczne podejście. Skuteczna strategia techniczna sugeruje obiektywne punkty wejścia, które umożliwiają wyeliminowanie emocji w trakcie oferowanej pozycji, oczywiście, że masz wystarczająco dużo zaufania do systemu handlowego, aby zapewnić jego skuteczne zastosowanie. Handel ma również swoje wady. Czasami system będzie zajmował stanowiska, które są sprzeczne z panującym na rynku klimatem. Nawet najbardziej utwardzeni handlowcy systemów będą trudno przeciwstawić się interwencji w tym punkcie. Morale może być również podważone przez szereg strat. Pięć kolejnych transakcji utraty może być źródłem znacznej frustracji nie tylko finansowo, ale również intelektualnie. To te chwile, które wymagają dyscypliny, aby pozostać kursem. W TYM OKREŚLONYCH ARTYKUŁACH ZAMÓWIENIA: Uwaga: 2.95-5.95 Artykuły są w formacie PDF. Nie otrzymasz żadnej kopii artykułu. Podczas płatności kliknij przycisk Pobierz teraz, aby natychmiast otrzymywać zakupy z artykułami. Magazyn STOCKS COMMODITIES jest dostarczany pocztą elektroniczną. Po zapłaceniu za subskrypcję w sklepie. traders użytkownicy mogą przeglądać SC Digital Edition w dziale subskrybentów na Traders. TradersEdgeSystems Łącząc DMI i Moving Average dla systemu handlu EURUSD Oryginalny artykuł Rombout Kerstens Kodeks AIQ przez Richarda Denninga Kod Studio Handlarza przez Richarda Denninga Kod AIQ dla trzech trendu następujących systemów pochodzących z artykułu: ldquoCombining DMA i Moving AveragehellipTrading Systemrdquo autorstwa Rombout Kerstens przedstawiono poniżej. W artykule autor stosuje systemy do pojedynczego rynku, pary walutowej EURUSD. Postanowiłem spróbować systemów na zapasach za pomocą listy Russell 1000. Systemy sugerowane przez autora nie zawierają algorytmów sortowania do wyboru transakcji, gdy jest więcej transakcji, niż możemy wziąć w dowolnym dniu, w oparciu o nasze kapitalizacje i reguły określania pozycji. W tym celu dodałem kod dla wskaźnika względnej siły AIQ. Użyłem okresu próbnego 6011990 do 61209 i skoncentrowano testy na połączonym systemie DMI i MA. Wstępne testy dotyczące długoterminowych transakcji wykazały, że wypłaty przekraczały 57 i krótkie obroty tylko wykazały całkowitą stratę kapitału założycielskiego w okresie testowym. Ze względu na te problemy dodałem filtr czasowy na rynku, który zajmuje się długo tylko wtedy, gdy indeks SampP 500 przekracza jego 250-dniową średnią ruchliwą i krótką tylko wtedy, gdy poniżej tej średniej. Opis wykresu 1: Wykres 1. Ukazuję krzywą kapitału własnego (linia niebieska), używając parametrów authorrsquos z filtrem licznika czasu na rynku. Średni zwrot z systemu znacznie przewyższył indeks SampP 500 (SPX), czerwona linia na rysunku 1. Krótka strona, nawet z filtrem czasowym na rynku, nie działała, tracąc cały kapitał początkowy. Kody AIQ EDS dla łączenia DMI i średniej ruchomej dla systemu EURUSD Trading: (PRAWY-KLIKNIJ I WYBIERZ JAKOŚĆ DANYCH ZAKOŃCZYCH PLIK ASKTYK LUB KONFIGURACJI ASAVOT ASKOT) Wersja MADMI. EDS Traders Studio: Kod TradersStudio dla DMI i przeciętnego średniego ruchu handlowego oraz związanych z nim funkcji artykuł, ldquoCombining DMI i Moving AveragehellipTrading Systemrdquo autorstwa Rombout Kerstens, jest pokazany poniżej. Wersja kodowana, którą podałem, to naprawdę trzy systemy w jednym z zmienną wejściową o nazwie ldquosysTyperdquo, która określa, który system jest uruchamiany. Objaśnienie ustawień znajduje się na samym początku kodu systemu. Zamiast powtarzać testy autorów na jednolitym rynku, stworzyłem portfel zawierający 38 bardziej aktywnych, pełnowartościowych kontraktów terminowych. Użyłem danych dopasowanych do Pinnacle (tylko sesja dzienna) dla następujących symboli: AD, BO, BP, C, CC, CD, CL, CT, DJ, DX, ED, FA, FC, FX, GC, HG, HO , HU, JO, JY, KC, KW, LC, LH, NG, NK, PB, RB, S, SB, SF, SI, SM, SP, TA, TD, UA, W. do 2009 roku z parametrami autora używanymi do pary walutowej EURUSD, ale wyniki nie były szczególnie dobre. Następnie przeprowadziłem optymalizacje w każdym systemie w celu określenia najbardziej niezawodnego zakresu parametrów. W przypadku systemu średniej ruchomości okazało się to, że wynosi od 30 do 80 dni (patrz rysunek 1), a dla systemu DMI - od 18 do 26 (patrz rysunek 2). Dla systemu kombinowanego, na rysunku 3. pokazuję trójwymiarową wykreskę dwóch parametrów względem zysku netto. Korzystając z zestawu parametrów 28, 35, 3 połączony system był opłacalny na 71 rynkach. Opis wykresów: Wykres 1. Wykres optymalizacji parametru średniej ruchomej w porównaniu do zysku netto dla portfela 38 kontraktów terminowych na okres od 5301990 do 6092009. Wykres 2. Wykres optymalizacji parametru DMI w porównaniu do zysku netto dla portfela na 38 kontraktów futures kontrakty na okres od 5301990 do 6092009. Wykres 3. Trójwymiarowy wykres połączonego systemu przy użyciu zarówno średniej ruchomej, jak i optymalizacji parametru DMI w porównaniu do zysku netto dla portfela 38 kontraktów terminowych na okres od 5301990 do 6092009. Kod Studio Handlowego Do łączenia DMI i MA dla Systemu Handlowego EURUSD: DMIMA System. zipAugust 2009 Poniżej przedstawiamy listę Tradersrsquo Porady, wnoszone przez różnych programistów oprogramowania do analizy technicznej, które pomogą czytelnikom łatwiej wdrożyć niektóre ze strategii przedstawionych w tej i innych kwestiach. Inny kod znajdujący się w artykułach w tym wydaniu zamieszczony jest w obszarze subskrybowania naszej witryny internetowej pod adresem technical. traderssubsublogin. asp. Login wymaga Twojego imienia i nazwiska (subskrypcji). Po zalogowaniu się przewiń w dół do poniżej obszaru ldquoOptimized trading systems na obszarzerdquo, dopóki nie zobaczysz kodu ldquoCode z articles. rdquo Z tego miejsca kod można skopiować i wkleić do odpowiedniego programu analizy technicznej, aby nie było konieczności ponownego wpisywania kodu przez subskrybentów. Te skrypty i programy można skopiować do łatwego użycia w arkuszu kalkulacyjnym lub oprogramowaniu do analizy. Wystarczy ldquoselectrdquo pożądany tekst, wyróżniając go tak, jak w dowolnym programie do edytowania tekstu, a następnie użyj standardowego polecenia kluczowego do skopiowania lub wybierz polecenie ldquocopyrdquo z menu przeglądarki. Skopiowany tekst może być ldquopastedrdquo w dowolnym otwartym arkuszu kalkulacyjnym lub innym oprogramowaniu, wybierając punkt wstawiania i wykonując polecenie wklejania. Poprzez przełączanie się między oknem aplikacji a otwartą stroną internetową, dane mogą być przenoszone z łatwością. W tym komentarzu monthrsquos zawierają formuły i programy dotyczące: TRADESTOWANIA: KOMPONENTOWANIE DMI I ŚREDNIE PRZEJŚCIOWE Rombout Kerstensrsquo artykuł w tym wydaniu, ldquoCombining Dmi I Moving Średnia dla EurUsd Trading System, rdquo opisuje technikę długiego wejścia i wyjścia, które wykorzystuje zarówno J. Welles Wilderrsquos Dmi (kierunkowy wskaźnik ruchu) i średnia ruchoma. Artykuł Kerstensrsquo zawiera już kod strategii w języku EasyLanguage na pasku bocznym. Jednakże, aby dostarczyć sygnały wyświetlane na dużej grupie zasobów, kodowaliśmy algorytm jako wskaźnik, który może być zastosowany do okna RadarScreen. Rysunek 1: TRADESTACJA, wzmacniacz DMI Przekazywanie systemu średniej wielkości. Na tym wykresie TradeStation, strategia Kerstensrsquo DMIMA jest wyświetlana na wykresie EURUSD (dolna ramka). Wyświetlacz RadarScreen sygnałów systemu DMIMA jest wyświetlany w górnej ramce. Aby pobrać kod EasyLanguage dla tego badania, przejdź na stronę SupportStationStation i Forum pomocy dla programu EasyLanguage (tradestationDiscussionsforum. aspxForumID213) i wyszukaj plik ldquo Dmi MA. eld. rdquo Ten artykuł ma charakter informacyjny. Żadnego typu obrotu ani rekomendacji inwestycyjnej, doradztwa ani strategii nie są podejmowane, podawane ani w jakikolwiek sposób dostarczane przez TradeStation Securities lub jej podmioty powiązane. mdashMark Mills TradeStation Securities, Inc. Podmiot zależny TradeStation Group, Inc. TradeStation e SIGNAL: DMI I SYSTEM O ŚREDNICTWIE ZE SPRZĘŻENIEM W tym miesiącumiesięczne pytania Tradersrsquo Tip, wersquove opublikował wzór, ldquoMAandDMIStrategy. efs, rdquo na podstawie kodu wzoru z artykułu Rombout Kerstensrsquo this issue, ldquoCompining Dmi i Moving Average dla systemu handlu emisjami Euru sd. rdquo Ta formuła wyznacza kierunek Pdi (pozytywny kierunkowy indeks) i Ndi (ujemny kierunkowy indeks) z etykietami dla wejścia i wyjścia z długiej pozycji (rysunek 2). Formuła zawiera parametry, które można konfigurować za pomocą opcji Edycja studiów, aby zmienić okresy średnie ruchome (MA) i Dmi. Formuła jest również kompatybilna do testów wstecznych za pomocą analizatora strategii. Rysunek 2: eSIGNAL, DMI amp MA SYSTEM. Formuła plotuje PDI (dodatni kierunkowy indeks) i NDI (ujemny kierunkowy indeks) z sygnałami, aby wejść i wyjść z długiej pozycji. Aby porozmawiać o tym studiu lub pobrać pełne kopie kodu kreacji, odwiedź forum dyskusyjne Dyskusji Biblioteki Efs pod linkiem Forum na esignalcentral lub odwiedź naszą bazę wiedzy Efs w esignalcentralsupportkbefs. Skrypty formuły eSignal (Efs) są również dostępne do kopiowania i wklejania ze strony Stocks amp Commodities na stronie Trader. mdashJason Keck eSignal, oddział Interactive Data Corp. 800 815-8256, esignalcentral METASTOCK: DMI amp RUSZTOWANIE SYSTEMU KREDYTOWEGO Rombout Kerstensrsquo artykuł w tej kwestii, ldquoCombining Dmi I Ruch średnia dla systemu handlu emisjami Eurrex, rdquo opisuje sygnały kupna i sprzedaży łączące te dwa wskaźniki. Formuły MetaStock i instrukcje dodawania ich do MetaStock są następujące: Aby utworzyć test systemu: Wybierz Narzędzia ulepszonego testera systemu. Kliknij przycisk Nowy Wprowadź nazwę. Wybierz kartę Kupuj zamówienie i wprowadź następującą formułę. Wybierz kartę Zlecenie sprzedaży i wprowadź następującą formułę. Wybierz kartę Sprzedaż krótkich zamówień i wprowadź następującą formułę. Wybierz kartę Kupuj do Zamówienia i wprowadź następującą formułę. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć edytor systemu. Doradca eksperta może zostać utworzony w następujący sposób: Wybierz Narzędzie Expert Advisor. Kliknij przycisk Nowy, aby otworzyć Edytor ekspertów. Wpisz nazwę eksperta Kliknij kartę Symbole. Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowy symbol. Wpisz nazwę ldquoBuyrdquo. Kliknij w oknie warunku i wprowadź formułę zlecenia kupna. Wybierz kartę Grafika Ustaw symbol na Strzałka w górę Ustaw kolor na zielony W oknie Etykieta wpisz ldquoBuyrdquo Ustaw pozycję symbolu na ldquoBelow Price Plotrdquo Ustaw pozycję etykiety na ldquoBelow Symbolrdquo Kliknij przycisk OK, aby utworzyć nowy symbol. Wpisz nazwę ldquoSellrdquo. Kliknij w oknie warunku i wpisz formułę zlecenia sprzedaży. Wybierz kartę Grafika Ustaw symbol na strzałkę w dół Ustaw kolor na Czerwony W oknie Etykieta wpisz ldquoSellrdquo Ustaw pozycję symbolu na ldquoAbove Price Plotrdquo Ustaw pozycję etykiety na ldquoAbove Symbolrdquo Kliknij przycisk OK Kliknij przycisk OK, aby zamknąć Edytor ekspertów. mdashWilliam Golson Equis International WEALTH-LAB: Wymiana DMI SZYBKA STRATEGIA ŚREDNIA Ten temat Tradersrsquo oparty jest na ldquoCombining Dmi I Ruchowej Średnia dla Eureu Exchange Trading System rdquo przez Rombout Kerstens w tym wydaniu. Przedstawiono tu kod dla wersji Wealth-Lab w wersji 5 w C, która łączy ruch kierunkowy i średnie ruchome wskaźniki z niewielką zmianą, czyniąc to strategią "stop-and-reverse". Ponieważ okresy wybrane przez autora wydają się zupełnie arbitralne, wydaje się, że można znaleźć słodsze miejsce dla strategii poprzez optymalizację. Zwiększając złożoność, może również spłacać badanie użycia luźnego przystanku, aby zapobiec psuwaczom w środku silnego trendu (prawdopodobnie wykrytego przy użyciu Adx), podobnie jak ten, który wystąpił we wrześniu 2008 r., Co można zobaczyć w Rysunek 3. Rysunek 3: WEALTH-LAB, wzmacniacz DMI Przechodzenie do średniej. DMI i ruchome przecięcia średnie często wskazują na ten sam trend na prawie tym samym pasku. AMIBROKER: wzmacniacz DMI WSPÓŁCZESNY SYSTEM PRZESTRZENNY W ldquoCompining Dmi I Moving Średnia dla EurUsd Trading System rdquo w tym wydaniu, autor Rombout Kerstens prezentuje prosty system, który używa standardowego wskaźnika kierunku (Dmi) i prostej średniej ruchomej. Kodowanie takiego systemu jest bardzo proste. Gotowa do użycia formuła dla artykułu jest przedstawiona w listingu 1. Aby go użyć, wprowadź formułę w edytorze Afl, a następnie wybierz menu Tools Tools Backtest. NEUROSHELL TRADER: DMI amp RUSZTOWANIE SYSTEMU SZEROKOPASMOWEGO System Rombout Kerstensrsquo opisany w jego artykule w tym wydaniu, ldquoCompining Dmi i Moving Average dla systemu handlu emisjami EurUsd, rdquo można łatwo zaimplementować w NeuroShell Trader, łącząc kilka wskaźników NeuroShell Traderrsquos 800. Aby ponownie utworzyć Dmi i ruchome systemy średnie, wybierz z menu Wstaw opcję ldquoNew Trading Strategy z menu Wstaw, a następnie wprowadź następujące informacje w odpowiednich miejscach Kreatora strategii handlowej: Rysunek 4: NeuroShell TRADER, DMI amp Ruchome światło Jeśli masz NeuroShell Trader Professional, możesz należy również wybrać, czy parametry systemu powinny być zoptymalizowane. Po sprawdzeniu strategii handlowych użyj przycisku ldquoDetailed Analysishelliprdquo, aby wyświetlić statystyki dotyczące wyników testów zwrotnych i statystyk dotyczących handlu końcowego. Należy zauważyć, że wskaźniki PlusDI i MinusDI znajdują się w dodatku dodatkowym Advanced 2 wskaźnika NeuroShell Traderrsquos. Przykładowy wykres przedstawia Rysunek 4. Aby uzyskać więcej informacji na temat NeuroShell Trader, odwiedź witrynę NeuroShell. NeoTicker: DMI amp RUCHOMY SYSTEM TRANSAKCJI System handlu prezentowany w artykule Rombout Kerstensrsquo w tym wydaniu, rdquo to system, który generuje sygnały tylko wtedy, gdy zarówno dmi jak i średnia ruchoma potwierdzają sygnały buysell. Ten połączony system średniej wielkości Dmi i ruchomej może być zaimplementowany w wskaźniku mocy NeoTicker Backtest EZ (Rysunek 5), wprowadzając formułę sygnałów buysell do pola wpisu longshort (patrz Listing 1). Rysunek 5: NEOTICKER, średnioroczny system przenoszenia dmi. Połączenie systemu DMI i średniej ruchomości można zaimplementować w wskaźniku mocy NeoTicker Backtest EZ, wprowadzając formułę sygnałów buysell do pola wpisu longshort. Zaletą korzystania z Backtest EZ zamiast tworzenia niezależnego skryptu systemu handlu jest to, że standardowe ustawienia Backtest EZ są dostępne jako standardowe ustawienia, dzięki czemu użytkownicy mogą zmieniać je, zmieniając kilka prostych wyborów. Backtest EZ plasuje system kapitałowy na wykresie (rysunek 6). Dodałem średnią ruchu i Dmi plusminus pokazać sygnały uruchamiane tylko wtedy, gdy średnia ruchoma i Dmi potwierdzają sygnał zwrotnicy. Rysunek 6: NEOTICKER, SYSTEM EQUITY. Własność systemu jest wykreślana na wykresie za pomocą funkcji Backtest EZ w NeoTickerze. Dodano DMI plusminus w celu wyświetlenia sygnałów uruchamianych tylko wtedy, gdy zarówno średnia ruchoma, jak i DMI potwierdziły sygnał krzyżowy. Wersja do pobrania do pobrania pokazana na rysunku 6 będzie dostępna na stronie blogu NeoTicker (blog. neoticker). AIQ: DMI amp Przeprowadzanie średniego systemu Kod Aiq jest podany dla trzech następujących systemów opisanych w artykule Rombout Kerstensrsquo w tym wydaniu, ldquoCombining Dmi i przepływu dla systemów handlu emisjami Eur. sdd. rdquo W artykule Kerstens stosuje systemy do jednolitego rynku, pary walutowej EurUsd. Postanowiłem spróbować systemów na zapasach za pomocą listy Russell 1000. Systemy sugerowane przez autora nie zawierają algorytmów sortowania do wyboru transakcji, gdy jest więcej transakcji, niż możemy wziąć w dowolnym pojedynczym dniu, w oparciu o nasze kapitalizacje i reguły dopasowania pozycji. W tym celu dodałem kod dla wskaźnika siły względnej Aiq. Użyłem okresu próbnego 611990 do 6122009 i skoncentrowałem testy na połączonym systemie Dmi i MA. Wstępne testy dotyczące długoterminowych transakcji wskazują, że wypłaty przekraczały 57 i krótkie obroty tylko wykazały całkowitą stratę kapitału założycielskiego w okresie testowym. Ze względu na te problemy dodałem filtr czasu rynkowego, który działa długo tylko wtedy, gdy indeks SampP 500 przekracza jego 250-dniową średnią ruchliwą i krótką tylko wtedy, gdy poniżej tej średniej. Na rysunku 7 pokazuję krzywą kapitału własnego (linia niebieska), używając parametrów authorrsquos tylko z długoletnim filtrem rynkowym. Średni zwrot z systemu znacznie przewyższył indeks SampP 500 (Spx), czerwoną linię na rysunku 7. Krótka strona, nawet z filtrem czasowym na rynku, nie działała, tracąc cały kapitał początkowy. Rysunek 7: AIQ, COMBINED DMI amp MA system. Poniżej przedstawiono przykładową krzywą akcji (linia niebieska) dla połączonego systemu DMI amp MA z filtrem rynkowym i transakcją zasobów Russella 1000, długa tylko w okresie od 611990 do 6122009, w porównaniu do indeksu SampP 500 (czerwona linia ). Ten kod można pobrać ze strony Aiq w aiqsystems, a także z TradersEdgeSystemstraderstips. htm. TRADERSSTUDIO: DMI amp MOVING AVERAGE SYSTEM Poniżej znajduje się kod TradersStudio, który pomaga wdrożyć Dmi i ruchome średnie systemy transakcyjne i powiązane funkcje opisane w artykule Rombout Kerstensrsquo w tym wydaniu, ldquoCombining Dmi i Moving Average dla systemu handlu EurUsd. rdquo Wersja zakodowana które tutaj dostarczam, to naprawdę trzy systemy w jednym, z zmienną wejściową o nazwie ldquosysTyperdquo, która określa, który system jest uruchamiany. Objaśnienie ustawień można znaleźć na początku kodu systemu. Zamiast powtarzać testy authorrsquos na jednym rynku, stworzyłem portfel zawierający 38 bardziej aktywnych, pełnych kontraktów terminowych. Użyłem danych dopasowanych do Pinnacle (tylko sesja dzienna) dla następujących symboli: AD, BO, BP, C, CC, CD, CL, CT, DJ, DX, ED, FA, FC, FX, GC, HG, HO , HU, JO, JY, KC, KW, LC, LH, NG, NK, PB, RB, S, SB, SF, SI, SM, SP, TA, TD, UA, W. do 2009 roku, z parametrami autora używanymi do pary walutowej EurUsd. ale wyniki nie były szczególnie dobre. Następnie przeprowadziłem optymalizacje w każdym systemie w celu określenia najbardziej niezawodnego zakresu parametrów. W przypadku systemu średniej ruchomej, okazało się to, że wynosi ona od 30 do 80 dni (patrz rysunek 8), a dla systemu Dmi okazało się, że wynosi on od 18 do 26 dni (rysunek 9). W systemie połączonym (rys. 10) pokazuję trójwymiarową wykreskę dwóch parametrów dla zysku netto. Przy użyciu zestawu parametrów 28, 35, 3 połączony system był opłacalny na 71 rynkach. Rysunek 8: TRADERSTUDIO, OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW, średnia ruchoma w porównaniu do zysku netto. Oto wykres optymalizacji parametru średniej ruchomej w porównaniu do zysku netto dla portfela 38 kontraktów terminowych na okres od 5301990 do 692009. Wykres 9: TRADERSSTUDIO, OPCJONALIZACJA PARAMETRÓW, DMI w porównaniu do zysku netto. Oto wykres optymalizacji parametru długości DMI względem zysku netto dla portfela 38 kontraktów futures na okres od 5301990 do 692009. Rysunek 10: TRADERSSTUDIO, COMBINED SYSTEM. Oto trójwymiarowy wykres połączonego systemu przy użyciu zarówno średniej ruchomej, jak i optymalizacji parametru DMI w porównaniu do zysku netto dla kontraktu terminowego na 38 kontraktów terminowych na okres od 5301990 do 692009. STRATASEARCH: wzmacniacz DMI PRZEMIESZCZENIE SYSTEMU ŚREDNIEGO bardzo popularny, a artykuł Rombout Kerstens w tym numerze, ldquoCombining Dmi I Moving Średnia dla EurUsd Trading System, rdquo zapewnia pomocną strategię, która działa dobrze jako punkt wyjścia. Jednakże nasze testy wskazują, że ten system ma pewne niedociągnięcia i dlatego mogą korzystać z dodatkowych wskaźników lub przystanków. Na powierzchni, wszystkie statystyki wydajności wymienione przez Kerstens w artykule zostały potwierdzone przez nasze testy. System charakteryzuje się dobrym wskaźnikiem avgPavgL, wysokim średnim zyskiem na transakcję oraz stosunkowo niewielką liczbą kolejnych strat. Podobnie, zyski zostały zrealizowane w stosunkowo niewielkiej liczbie lukratywnych transakcji, tak jak sugeruje autor. Analizując ten system dzięki przepływowi kapitału, stało się oczywiste, że wypłaty systemu mogą być problematyczne. Korzystając z dźwigni 10: 1, nasze testy wykazały kilka transakcji przekraczających 40 strat, przy czym jedna transakcja przekroczyła 70 strat podczas korzystania z tego systemu. Przedsiębiorcy mogą więc chcieć zbadać wykorzystanie przystanek lub dodać dodatkowe zasady handlowe, aby pomóc w wyeliminowaniu scenariuszy, w których rozbieżności są bliskie. Rysunek 11: STRATASEARCH, EURUSD TRADING SYSTEM ZINTEGROWANIE DMI amp MA. Korzystanie z przecięć średniej ruchomej i kierunkowej pozwala wyeliminować wiele fałszywych sygnałów, które mogłyby zostać wywołane przez niezależny zwrotnicę. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych wskazówek StrataSearch Tradersrsquo, dodatkowe informacje mdash wraz z wtyczkami mdash można znaleźć na forum Shared Area w forum użytkowników StrataSearch. W tym dodatku plug-in monthrsquos użytkownicy StrataSearch mogą szybko uruchomić ten system bazowy w automatycznym wyszukiwaniu, aby szukać wsparcia dla reguł handlowych, które pomagają wyeliminować potencjalne wypłaty. TRADECYJAŃSTWO: DMI amp RUCHOMIAJĄCEGO SYSTEM KREDYTU Artykuł Rombout Kerstens w tym numerze, ldquoCombining Dmi I Moving Average dla systemu handlu emisjami EurUsd, rdquo pokazuje, jak połączenie średniej ruchomej (MA) i kierunkowego wskaźnika ruchu (Dmi) może ograniczyć liczbę transakcji, przy jednoczesnym zapewnieniu lepszych wyników w handlu niż samodzielny. Za pomocą Konstruktora strategii Tradecisionrsquos można odtworzyć tę strategię w następujący sposób: RYSUNEK 12: Wskaźniki TRADECISION, SMA i DMI. Oto przykład 30-letniej prostej średniej ruchomej oraz dwóch 14-kierunkowych indeksów kierunkowych ruchu, wykreślanych na dziennym wykresie EURUSD, opartym na przecięciu wskaźników. Aby zaimportować tę strategię do Tradecision, odwiedź stronę ldquoTradersrsquo Wskazówki od Tasc Magazinerdquo w tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm lub skopiuj kod ze strony Stocks amp Commodities na stronie handlowej. NINJATRADER: DMI amp RUSZTOWANIE SYSTEMU ŚREDNIEGO Wprowadziliśmy system handlowy Rombout Kerstensrsquo, opisany w jego artykule w tym wydaniu, ldquoCompining Dmi I Przewaga Średnia dla Systemu Obrotu EurUsd, rdquo jako przykładową strategię dostępną do pobrania na stronie ninjatraderSCAugust2009SC. zip. Po pobraniu, z poziomu okna Control Center programu NinjaTrader wybierz menu File Utilities Import NinjaScript i wybierz pobrany plik. Ta strategia jest przeznaczona dla NinjaTrader w wersji 6.5 lub nowszej. Możesz sprawdzić kod źródłowy strategyrsquos, wybierając menu Tools Edit NinjaScript Strategy z poziomu okna Control Center NinjaTrader i wybierając ldquo wskaźniki DmiMa. rdquo NinjaScript skompilowane Dlls, które działają naturalnie, a nie interpretowane, co zapewnia najwyższą wydajność. Przykładowy wykres implementujący strategię przedstawiono na rysunku 13. Rysunek 13: NINJATRADER, system DMI amp MA. Zrzut ekranu przedstawia częściowy widok kilku wykonanych transakcji w Analizatorze strategii NinjaTrader. mdashRaymond Deux amp Bertrand Wibbing NinjaTrader, LLC ninjatader WAVE59: wzmacniacz DMI PRZENYŁANIE SYSTEMU ŚREDNIEGO W ldquoCombining Dmi I Przeciętnej Średnia dla Systemu Obrotu EurUsd rdquo w tym wydaniu, autor Rombout Kerstens demonstruje prosty system trendów oparty na połączeniu prostego ruchu średnia i J. Welles Wilderrsquos Dmi. Jest to bardzo prosty wskaźnik kodowania języka języka QScript w języku Wave59rsquos. Wyniki z roku 2000 pokazują, że takie podejście przyniosło firmie Apple Inc. (Aapl) więcej niż 12 rocznie. Na rys. 14 na wyjątkowo ostry skok w krzywej akcji począwszy od 2005 roku. Jest to wyraźny przykład Kerstensrsquo wskazujący na to, że większość zysków z systemu tendencyjnego zazwyczaj pochodzi z niewielkiej liczby ruchów. RYSUNEK 14: WAVE59, wzmacniacz DMI Przekazywanie systemu średniej wielkości. System generował z roku 2000 wzrost zysków powyżej 12 na rok od firmy Apple Inc. Uwaga na ostre skoki w krzywej equity począwszy od 2005 r., Wykazując, że z systemami tendencji, większość zysków często pochodzi z niewielkiej liczby ruchów . Następujący skrypt implementuje ten system w programie Wave59. Jak zwykle użytkownicy Wave59 mogą pobierać te skrypty bezpośrednio za pomocą biblioteki QScript znalezionej na wave59library. mdashEarik Beann Wave59 Technologies Intrsquol, Inc. fala59 VT TRADER: DMI wzmacniacz Przechodzenie systemu średniej Nasz Tradersrsquo Wskazówka w tym miesiącu jest inspirowana artykułem Rombout Kerstensrsquo w tym wydaniu, ldquoCombining Dmi i ruchoma średnią dla systemu handlu emisjami Euruzyka. rdquo W artykule Kerstens opisuje system handlu opartego na połączeniu wskaźnika ruchu kierunkowego (Dmi) ze średnią ruchomą (MA). Wersquoll oferuje system handlowy Dmi amp MA do pobrania na forach klientów. Instrukcje VT Trader służące do tworzenia próbki tego systemu handlowego są następujące: Przycisk Navigator WindowToolsTrading Systems BuilderNew W zakładce Wskaźniki, wpisz następujący tekst dla każdego pola: W zakładce Dodaj, utwórz następujące zmienne: W zakładce Wyjście, utwórz następujące zmienne: W Formule Bookmark, skopiuj i wklej poniższą formułę: Kliknij ikonę ldquoSaverdquo, aby zakończyć budowę systemu transakcyjnego DMI i MA. Aby dołączyć system handlu do wykresu (patrz rysunek 15), wybierz opcję ldquoAdd Trading Systemrdquo z menu kontekstowego chartrsquos, wybierz z listy lustrzane systemy transakcyjne ldquoTASC - 082009 - DMI i Moving Average Trading System, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Rysunek 15: VT TRADER, DMI amp MA Trading System. Oto demonstracja systemu handlowego Kerstensrsquo na jednominutowym wykresie świecowym EURUSD. Aby uzyskać więcej informacji na temat VT Trader, odwiedź cmsfx. Oświadczenie o ryzyku: Wymiana walutowa pociąga za sobą znaczne ryzyko strat i może nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. NA TEMAT TRANSAKCJI TRADYCYJNEJ: STRATEGIA TRADYCYJNA W CIĄGU 200-DATKU ldquoItransu nie jest złe, że cię zabije, itrsquos się nie tak, że zabija Ciebie. pozycję zapasów w pobliżu jego 200-dniowej średniej ruchomej. Konkretnie, ta strategia odkrywa, że ​​na rynku todayrsquos, 200-dniowy Sma oferuje dobrą cenę wsparcia dla małego handlu swingiem. Poprosiliśmy o narzędzie do testów zwrotnych opartych na zdarzeniach, The OddsMaker, aby ocenić strategię, która kupuje nowe niskie przejazdy wielodostępne. Aby krótko omówić, OddsMaker nie patrzy na koszyk zapasów, agrave priori, aby uzyskać wyniki testów zwrotnych, uważa, że ​​jakikolwiek zapas, który pasuje do pożądanego wzorca na rynku, znajduje ten zapas i stosuje regułę backtestrsquos przed podsumowaniem wyniki w szczegółowy zestaw sum: wygranej, przeciętnego zwycięzcę, przeciętnego przegranego, wygranej netto i współczynnika ufności. (Patrz rysunek 18.) Ta strategia zawdzięcza wysoką procentową stopę wygranej, częściowo do decyzji o ustawieniu liczby dni w filtrze wierszowym, aby pokazać nam tylko zapasy, które spadły w ciągu pięciu dni z rzędu lub więcej (maks. -5). Wpisz lub skopiuj następujący ciąg skrócony bezpośrednio do przeglądarki, a następnie skopiuj link o pełnej długości do programu Trade-Ideas Pro, korzystając z funkcji ldquoCollaboraterdquo (kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym oknie strategii): ta strategia pojawia się również na blogu z artykułami Trade Ideas na stronie marketmovers. blogspot. lub można zbudować strategię z rysunku 16, która przedstawia konfigurację strategii, w której stosowane są jeden alert i trzy filtry z następującymi ustawieniami: Nowy niski alarm Maks. dni -5 (dni) Min. od 200-dniowego filtru Sma 0,01 () Maksymalna odległość od wewnętrznego rynku filtr 1.0 () Definicje tych wskaźników pojawiają się tutaj: trade-ideasHelp. html. RYSUNEK 16: IDEALNOŚĆ HANDLOWA, ALERTY I FUNKCJE. Here is the combination of alerts and filters used to create the ldquoNew low right above the 200-day SMArdquo strategy. Thatrsquos the strategy, but what about the trading rules How should the opportunities that the strategy finds be traded In summary, these are stocks that are being sold off aggressively right into the 200-day Sma. We evaluated several time frames but were ultimately led to selling at the open after two days. Note that we did not check the box for setting a profit target or stop-loss. The OddsMaker results provide good guidelines, however, using the average winning and average losing trade. We used the following trade rules for the strategy: On each alert, buy (long) the symbol (price moves up to be a successful trade) Schedule an exit for the stocks at the open after two days Trade any time during the market session. The OddsMaker summary provides the evidence of how well this strategy and our trading rules did. The settings we used are shown in Figure 17. The results (last backtested for the 30-day period ended 692009) are shown in Figure 18. FIGURE 17: TRADE IDEAS, BACKTESTING CONFIGURATION. This shows the OddsMaker backtesting configuration used for the ldquoNew low right above the 200-day SMArdquo strategy. FIGURE 18: TRADE IDEAS, ODDSMAKER BACKTESTING RESULTS. Here are the OddsMaker results for the ldquoNew low right above the 200-day SMArdquo strategy. The summary reads as follows: This strategy generated 49 trades, of which 36 were profitable for a win rate of 73. The average winning trade generated 0.74 in profit and the average loser lost 0.25. The net winnings of using this strategy for 30 trading days generated 23.22 points. If you normally trade in 100-share lots, this strategy would have generated 2,322. The z-score or confidence factor that the next set of results will fall within this strategyrsquos average winner and loser is 100. See the userrsquos manual at trade-ideasOddsMakerHelp. html for help with interpreting backtest results from The OddsMaker. EASYLANGUAGE: COMBINING DMI AND MOVING AVERAGE FOR A EURUSD TRADING SYSTEM Originally published in the August 2009 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Wszelkie prawa zastrzeżone. copy Copyright 2009, Technical Analysis, Inc.